| Correlation coefficient là một chỉ số thống kế được ứng dụng trong lĩnh vực tài chính. Những ai mới vào ngành chắc hẳn còn chưa hiểu rõ Correlation coefficient là gì. Vậy thì chúng ta hãy cùng tham khảo qua khái niệm này trong phần trình bày sau bạn nhé! |
| Correlation coefficient là gì? Correlation coefficient trong tiếng Anh có nghĩa là hệ số tương quan. Cụ thể đây là một chỉ số thống kê đo lường mức độ mạnh yếu trong mối quan hệ giữa 2 biến số. Trong đó, hệ số tương quan có giá trị từ -1.0 đến 1.0. Nếu kết quả được tính ra lớn hơn 1.0 hoặc nhỏ hơn -1thì có nghĩa là có lỗi trong phép đo. Hệ số tương quan có giá trị âm thì cho thấy 2 biến số có mối quan hệ nghịch biến hoặc tương quan âm. Trong đó, nghịch biến tuyệt đối khi giá trị bằng -1. Hệ số tương quan có giá trị dương thì cho thấy mối quan hệ đồng biến hoặc tương quan dương giữa 2 biến. Trong đó, đồng biến tuyệt đối khi giá trị bằng 1. Tương quan bằng 0 cho thấy 2 biến độc lập với nhau. Cách tính hệ số tương quan Có nhiều hệ số tương quan và mỗi loại có định nghĩa riêng, có phạm vi sử dụng và đặc tính riêng. Trong đó, Pearson là loại phổ biến nhất, dùng để đo lường sức mạnh, mối quan hệ tuyến tính giữa 2 biến, nhưng lại không đo lường được mối quan hệ phi tuyến. Đồng thời cũng không phân biệt được giữa các biến phụ thuộc hay biến độc lập. Công thức tính hệ số tương quan như sau: Pxy = Cov (x, y)/σxσy – Pxy là hệ số tương quan Pearson – Cov(x, y) là hiệp phương sai của biến x và y – σx là độ lệch chuẩn của x – σy là độ lệch chuẩn của y Trong đó, độ lệch chuẩn thể hiện mức độ phân tán dữ liệu từ so với mức trung bình. Còn hiệp phương sai biểu hiện mối quan hệ tuyến tính giữa 2 biến số. Hệ số tương quan được ứng dụng trong tài chính Sức mạnh mối quan hệ giữa 2 biến số dựa trên giá trị của hệ số tương quan. Chẳng hạn, giá trị 0,2 cho thấy có mối quan hệ tương quan đồng biến, nhưng không đáng kể. Theo ý của các chuyên gia, tương quan có ý nghĩa khi đạt giá trị ít nhất 0,8. Nhưng nếu hệ số tương quan có giá trị tuyệt đối 0,9 hoặc lớn hơn thì mối quan hệ càng mạnh mẽ. Ví dụ: Mức độ tương quan giữa giá dầu thô và giá cổ phiếu của công ty sản xuất dầu thì hệ số tương quan có thể tính để xác định. Bởi công ty dầu mỏ sẽ kiếm được lợi nhuận lớn hơn khi giá dầu tăng nên 2 biến này có mối tương quan dương. Hệ số tương quan cho phép xác định được mức độ hiệu quả của một quỹ tương hỗ so với chỉ số chuẩn, các tài sản hoặc các quỹ khác. Theo đó các nhà đầu tư sẽ thêm một quỹ tương hỗ thấp có mức độ tương quan thấp hoặc nghịch vào trong danh mục đầu tư hiện có, qua đó các nhà đầu tư đạt được lợi ích đa dạng hóa. |
Nói cách khác, để giảm đi những rủi ro biến động của thị trường thì các nhà đầu tư có thể phòng ngừa bằng cách sử dụng các tài sản hoặc chứng khoán có mối tương quan trong danh mục đầu tư của họ.
Thống kê về mối tương quan cho phép các nhà đầu tư xác định được khi nào mối tương quan giữa 2 biến thay đổi. Chẳng hạn, cổ phiếu ngân hàng thường có mối tương quan tích cực với lãi suất, do lãi suất cho vay thường tính dựa trên lãi suất của thị trường.
Xem thêm Việc Làm Tài Chính Đầu Tư mới nhất
Do đó, nếu giá cổ phiếu ngân hàng đang giảm trong khi đó lãi suất lại đang tăng thì các nhà đầu tư có thể đặt ra nghi vấn. Nếu giá cổ phiếu của các ngân hàng tương tự trong ngành tăng thì các nhà đầu có thể đánh giá rằng cổ phiếu ngân hàng giảm không do nguyên nhân lãi suất mà có thể do hoạt động kém hiệu quả hoặc gặp các vấn đề nội bộ.
Correlation coefficient là gì? Câu hỏi đã được giải đáp nhanh trong phần trình trên bày. Với những thông tin đã nêu, hi vọng chúng ta có cái nhìn tổng quát về mối quan hệ mạnh yếu giữa 2 biến số, từ đó đánh giá chính xác trong việc đầu tư tài chính.
1 số nội dung tìm hiểu Theo Vneconomy